Optionen Schreiben

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Die allerwenigsten Optionsanleger kennen die Black-Scholes-Formel auswendig und das ist auch gar nicht notwendig.

Auch professionelle Marktteilnehmer wie Market Maker oder Fondsmanager lassen sich die Geld- und Briefkurse von Optionen auf Basis der Formel oder einer Variante davon per Computer automatisch berechnen.

Für die Mathematik-Begeisterten unter Ihnen haben wir die Formel für die Berechnung des theoretischen Optionspreises mit der folgenden Grafik dargestellt:.

Die beiden relevanten Begriffe, die sich auf die Abwicklung von Optionen beziehen, sind Exercise und Assignment Ausübung und Anweisung.

Ein Optionsanleger, der das Recht einer sich in seinem Depot befindlichen Call-Option ausübt, führt einen Exercise durch.

Dazu bezahlt der Optionsanleger den Ausübungspreis an den Stillhalter, der im Gegenzug den Basiswert liefert. Dieser Prozess wird heutzutage von Computersystemen gesteuert und die Auswahl der Stillhalter erfolgt auf Zufallsbasis.

Der Investor, der Ihre Option geschrieben hat, muss also nicht gleichzeitig auch derjenige sein, der Ihnen den Basiswert liefert. Im Gegensatz zu Aktien, bei denen die Anzahl der im Umlauf befindlichen Stücke feststeht, gibt es bei Optionen kein Maximum an ausstehenden Kontrakten für einen zugrundeliegenden Basiswert.

Theoretisch können also die ausstehenden Optionskontrakte die Anzahl der Aktien übersteigen. Positionen, die bereits ausgeübt oder geschlossen wurden, werden hierbei nicht berücksichtigt.

Gibt es in einem vereinfachten Beispiel bei einer Option nur zwei Parteien, nämlich Inhaber und Stillhalter eines einzigen Optionskontraktes, dann beträgt das Open Interest gleich Eins.

Ausgeübte oder verkaufte Optionen führen entsprechend zu einer Verringerung des Open Interest und stellen geschlossene Positionen dar. Das Open Interest macht auf täglicher Basis sichtbar, wie viele Optionskontrakte einer bestimmten Option ausstehen.

Das Open Interest sagt übrigens wenig über die zukünftige Kursentwicklung eines Basiswerts aus, sondern widerspiegelt nur das Anlegerinteresse.

Alle drei Monate findet an den Finanzmärkten das Phänomen des sogenannten Hexensabbats statt. Das Handelsvolumen an den Börsen liegt erheblich höher als an normalen Handelstagen.

Die Prämie der Optionen, die sich im Geld befinden, setzt sich dabei aus dem inneren Wert und dem Zeitwert zusammen. Bei einer am Geld liegenden Option enthält die Prämie keinen inneren Wert und besteht vollständig aus dem Zeitwert.

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Open Interest Im Gegensatz zu Aktien, bei denen die Anzahl der im Umlauf befindlichen Stücke feststeht, gibt es bei Optionen kein Maximum an ausstehenden Kontrakten für einen zugrundeliegenden Basiswert.

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Aktien-Optionen verkaufen - Lohnt sich das?

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Hi shortput, habe im Moment keine Probleme, da immer short call und short put. Die verkauften calls auf ebenfalls obige Werte liegen auch im Plus. Lediglich RWE sieht etwas mies aus, da ich mit dem Kursansteig nicht rechnete, da die calls aber gedeckt sind, habe ich den Anstieg in der Aktie.

Ich habe kein Handlungsbedarf und werde erst Freitag handeln. Ek liegst, aber ich würde über short calls nachdenken, wenn der Basispreis so gewhlt werden kann, das die Aktien mit Gewinn abgegeben werden wenn die Option gegen dich läuft.

Würde aber eine Gegenreaktion abwarten. Hi bimbes, vielen dank, Du machst mir mut! Für shortcalls habe ich deutsche bank, preussag, basf und nokia weiss aber nicht, ob dort nokia die liquidität stimmt.

Shortputs kann ich erst schreiben, wenn ich die sache mit den straddles meiner bank erklärt habe. Bin da im moment doch etwas durch die börse verunsichert.

Ohne cashreserven schlafe ich so schlecht nicht ganz ernst gemeint, habe schon spannende zeiten erlebt. Deshalb bin ich ohnehin mit shortputs mental zurückhaltend.

Straddles haben immer den gleichen Basispreis. Aber habe ich rchtig gelesen, du denkst an einen dcx sp im Geld Basis 57,5.

Worin liegt der Sinn dieses Basispreises?? Oder meinst Du vielleicht 52,5? Auch für closings. Interessant ist auch Profile und natürlich Chart und Quote.

Viel Spass beim forschen Acky. Ausgeübt werden können die zwar nicht, aber wenn es gegen eienen läuft und die am Verfallstag im Geld sind, kann man die Optionen ja mit höherer Prämie bei gleichem Strike in den nächsten Monat rollen.

Das kann man doch fast ewig machen, bis die wieder aus dem Geld laufen und verfallen. Werde demnächst hier meine shortcalls auch mit nokia veröffentlichen.

Hi Shortput, warum bist Du überzeugt davon, dass es jetzt oder in diesen Wochen der richtige Zeitpunkt ist um in Werten wie Nokia Calls zu schreiben??

Damit nichts anbrennt habe ich die Optionen dann als Nokia deutlich unter 40 fiel auf 36 und 38 bis März 01 weitergedreht.

Ich fühle mich damit eigentlich sehr wohl und würde bei Nokia eher long auf die Geldseite gehen. Hi blacky, nun verunsichere doch keinen anfänger bei seinen ersten schritten.

Aber Du hast schon recht. Den nokia shortcall werde ich wohl mit einem strike price? In den vergangenen jahren habe ich gelernt, dass ich den markt bis besondere timing situationen nicht outperformen kann.

Ich freue mich aber dass Du da bist, um die gröbsten anfängerfehler zu korrigieren. Kurzfristig kann ich ohnehin nicht die shortcalls schreiben, da meine neue freischaltung über die bank noch 4 tage dauert.

Aber dann Du scheinst aber "richtig" mit optionen zu arbeiten, lohnt es sich denn langfristig long calls zu schreiben, oder sollte man dann nicht lieber doch die aktie kaufen?

LG aus wien, ulrike, die dir ein "achterl" in wien ausgibt, wenn du morgen weisst, um welche aktie es sich bei MU handelt.

Ist vielleicht ein bischen intim aber würde mich doch sehr interessieren. Hi Shortput, ich möchte Dich nicht verunsichern - eher im Gegenteil.

Aber ich kann Dir gerne eine "Arbeit" abnehmen. Ich will Sie Dir aber geren geben. Der Rückkauf erfolgte Anafang Oktober für ca. Falls noa bis März nicht unter 38 fällt habe ich einen Ertrag von ca.

Aber wenn ich davon spreche, dass ich zur Zeit bei noa eher auf der Call-Seite bin so meine ich nicht nur wenige Tage, sondern eher den Zeitraum bis Ende Januar oder sogar bis Mitte des ersten Qaurtals !

Die Prämien die Du erhälst, wenn Du noa momentan auf Basis 65 oder höher schreibst sind m. Deine zweite Frage verstehe ich nicht ganz.

Wenn ich calls schreibe, sind es short calls. Long calls habe ich auch. Speziell zur Zeit halte ich eine ganze Reihe von lc auf diverse blue chips.

Am gleichen Tag wieder eröffnet auf Basis , Op. Anfang November für 14,--; erneut eröffnet wenige Tage später auf Basis für 34 war eindeutig einige Tage zu früh notiert aktuell etwa auf diesem Niveau.

So long, ciao Blacky. Hallo Ulrike, ich habe es zwar so dargestellt als würde ich die sp "hinaufrollen" aber streng betrachtet ist es jeweils ein neues Geschäft, das mit dem alten geschlossenen nichts zu tun hat.

So agiere ich bei SP auf Einzelwerte. Sicherlich kann man auch mtl. Beispiel noa oder ish am Montag. Bei einer Laufzeit bis Dezember oder evtl.

Seit kurzem studiere ich mit wachsendem Interesse Euren Austausch. Danke für die vielen Infos und Eure Mühe!

Und wenn das so ist - bei welchem habt Ihr gute Erfahrungen gemacht? Würde mich über ein paar Auskünfte freuen. Lautaro, dem das ganze noch reichlich mysteriös vorkommt.

Allerdings würde ich Sparkassen und Volksbanken sowie kleinere Privatbanken ausklammern, weil dort entweder keine Kompetenz dafür vorhanden ist oder zu viele "Zwischenstellen" eingeschaltet werden müssen bis die Order auf den Weg kommt.

Meist ist dadurch auch Intraday unmöglich. Ebenso ist die Gebührenstruktur bei diesen Banken aus meiner Sicht als prohibitv zu bezeichnen.

Long Geschäfte sind ja oft noch machbar, wenn Du 20 oder mehr Kontrakte orderst aber wenn der Bestand veroptioniert werden soll wird es schon kritisch.

Weil wohl nur die wenigsten Aktien die Optionsfähig sind im Depot haben. Ciao Blacky. Dort hab ich seit einiger Zeit ein Konto und bin absolut restlos zufrieden.

Siehe www. Keine Kontogrundgebühren o. Du kannst ohne weiteres Aktien und auch Optionen shorten d. Orderausführung ca.

Geldtransfer in USA und auch wieder zurück klappt, hab ich getestet! Beratung o. Werd mich weg. Die Seite von Interactive Brokers wirkt gut.

Danke für die Tips! Hi Optionsfreaks, jetzt war ich 4 Tage nicht online und schon gehts hier richtig ab.

Anfänger: Heute war der 3. Zur Erinerung: Ich verkaufte am Meist jedoch am Geld. Das ging vor allem in den letzten paar Tagen dramatisch bergab, auf Schluss So schnell, dass ich keine Gelegenheit hatte, zurückzukaufen sobald ich reagieren konnte, war der Put schon wesentlich höher als meine ursprüngliche Prämie.

Was habe ich da falsch gemacht?? Aber bei einer niedrigeren Basis ist ja das Ergebnis zu sehr eingeschränkt, zumal ich durchaus positiv für CMRC gestimmt bin.

Ein Segen wegen der hohen Prämien? Oder viel zu riskant wegen der unberechenbaren Ausschläge sogar Intraday? Über konstruktive Antworten freut sich Flo.

So ist der ganze Gewinn oder mehr des Monats dahin. OK, was tun. Bei weiterem Verfall der Aktien hast Du dann aber eine höhere Prämie wie beim 60er eingenommen.

Dann hast Du Luft bis 53 am Verfallstag. Ein Tipp von mir wäre noch QQQ. Dies ist eine Aktie, die genau dem Nasdaq entspricht.

Darauf gibt es auch Optionen. Damit verteilst Du das Risoko auf einen breiteren Markt. Der Nasdaq fällt im Normalfall eher nicht so stark.

Hatte Aktie jetzt bei Also fast halbiert. Ich habe den Put aber nicht ausübenlassen, sondern zurückgekauft. Wenn ich den Der Tausch eines Kontraktes in 4 ist natürlich recht riskant und sollte man nur mit einem Wert machen, der einen niedrigen Kontraktwert hat und auch schon ziemlich am Boden ist.

Viel Glück bei Deinen Geschäften Acky. Ich möchte den Thread nochmals hochholen. Vielleicht kann jemand wie Bimbes oder Shortput noch auf meine Frage vom Da kriege ich jetzt für die Shortcalls bei halbwegs vertretbarer Basis fast nichts mehr.

Und die mehr philosophische Frage nach den hohen Volatilitäten. In solchen Phasen dann zu viel konservativeren Aktien gehen also immer etwa gleich hohe Volas suchen?

Oder gerade ausnützen? Danke, flo. Hi flo, ich suche für mich immer Akktien mit geringer möglichst gleichbleibender Vola. Basiswerte wechsel ich selten.

Ich habe ungefähr 20 Aktien in Beobachtung von denen wiederrum ca. Innerhalb dieser 20 wird gelegentlich umgeschichtet. Diese 20 werte sind teilweise seit 13 Jahren auf der Watchliste.

In der Regel, wenn die Prämie sich verdoppelt hat. Einem Anfänger würde ich zunächst konservative Werte als Basis empfehlen. Ich würde eventuell eine längere Laufzeit wählen, oder notfalls andienen lassen, eine Gegenbewegung nach oben abwarten und dann einen langlaufenden call verkaufen.

Vielleicht ein kleiner Trost. EGRP läuft nicht so gut - mal sehen. Traust Du der Erholung nicht? Das Beste was du machen kannst, ist wie Bimbes sagte mit dem Strike runter gehen und die Laufzeit erhöhen.

Ich würde Dir den 50er call jan empfehlen. Dann bist Du noch mal mit einem blaue Auge davon gekommen. Ich werde morgen mal ein kleines Beispiel für Siemens posten.

Meine Strategie geht auch mit weniger als Aber die Daran habe ich gedacht. Ich scheue mich aber ein bisschen vor längeren Laufzeiten und runtergerollter Basis, weil ich damit im Best Case meinen möglichen Gewinn deutlich reduziere.

Meine Einstellung hier also: besser möglicherweise mehr als sicher wenig. Wienerin: Ja, ist schon klar, hast gut ausgewählt und das beste Stück mitgenommen.

Sowas würde ich auch bei Longs machen. Du willst für den Rest des Monats nochmals rein? Vielleicht bin ich noch viel zu gierig zum Stillhalten??

Da ist natürlich die Vola, aber bei geringer Vola und damit geringer Prämie ist auch der Abstand zum Breakeven geringer. Wichtig ist sicher, dass der Basiswert charttechnisch und fundamental gut nach unten abgesichert ist wie ja auch Bimbes immer gesagt hat.

Schon im voraus herzlichen Dank für die viele Mühe, die Du Dir hier gibst! Liebe Grüsse, Flo. Time-Spread: eigentlich wollte ich die von supermausi auf dem KD-Treffen vorgestellte Idee hier darstellen und etwas verändern.

Beim Blick in den Chart zeigt sich aber, dass das Risiko auf steigende Siemenskurse relativ hoch ist und es somit nicht ratsam erscheint Calls auf Siemens zu verkaufen.

Dabei werden sowohl ein call gekauft und ein call verkauft mit gleicher Basis aber zu unterschiedlichen Terminen.

Der gekaufte call sichert den verkauften ab und der Gewinn liegt darin, das man relativ viel Zeitwert verkauft und geringen Zeitwert einkauft.

Ein unterschiedlicher Zeitwert ergibt sich aus den unterschiedlichen Laufzeiten. Je kürzer die Laufzeit, desto höher der relative Zeitwert.

Man verkauft also den kurz laufenden Call.. Konkret: Heute Nachmittag habe ich folgende zwei Geschäfte abgeschlossen: 1.

Mein Konto wurde also mit 1. Weiteres Vorgehen: Im Januar endet die Laufzeit des verkauften calls. Liegt die Siemensaktie über , wird die Option zurück gekauft und ein neuer call mit Laufzeit Feb.

Bei Kursen unter verfällt der verkaufte call wertlos und ein neuer wird verkauft. Optimal wäre ein Kurs der Siemens von am 3. Freitag im Jan.

Im Feb. Wäre gegeben bei Siemenskursen von - Liegt Siemens über bildet sich im gekauften call kein Zeitwert und man verkauft einen call, der von der Basis dem akt.

Risiko besteht dann keins, den der heute gekaufte call sichert den verkauften call ab. Liegt Siemens unter wird der heute gekaufte Call ebenfalls verkauft.

Ich werde die Entwicklung bis zum Ablauf im März, sowie alle vorgenommenen Veränderungen, zeitnah hier posten.

Bimbes Super Idee. Wäre schön wenn Du auch Überlegungen posten würdest bzgl. Wenn man einen Call mit Delta 0,5 verkauft, muss man 50 Aktien kaufen, um die Bewegungen der Option auszugleichen.

So lange das Delta sich nicht ändert, ist man damit voll abgesichert und kassiert den vollen Zeitwert.

Hört sich soweit gut an. Das ganze kann man übrigens auch mit short Puts machen. Dazu ist es aber nötig Aktien shorten zu können. Man muss entweder sehr viele Kontrakte und damit auch viele Aktien in einer Position halten, damit die Gebühren keine so grosse Rolle spielen oder man braucht einen supergünstigen Broker z.

Verzinzung des Kaptials zu erreichen gut geeignet. Dafür ist der Kaptialeinsatz grösser. Im Vergleich zu Covered Calls bzw.

Wer hat Erfahrungen, Meinungen dazu? Hi hjscheidt, ich habe leider das Buch Optionen verstehen nicht, kann also nicht nachlesen.

Wenn ich es jedoch richtig sehe, wird bei einer Delta-Neutralen Strategie kein Risiko eingegangen, da alle Risiken ständig durch Gegengeschäfte, entweder im Optionsbereich oder durch eine entsprechende Anzahl Aktien gedeckt oder gehedgt sind.

Diese Strategie setzt jedoch ständiges beobachten, berechnen und anpassen voraus und ist relativ zeitintensiv, sofern man nicht über einen Rechner verfügt, der aus den Optionsprämien ständig entsprechende Werte ermittelt.

Durch das ständige Anpassen entstehen auch relativ hohe Gebühren, da immer nur kleine Stückzahlen gehandelt werden und die Mindestgebühr zum Tragen kommt.

Ich denke diese Möglichkeit der Delta-Neutralen Strategie bleibt wohl den Banken vorbehalten, die entsprechende Summen einsetzten können und damit dem Markt entsprechende Liquidität zur Verfügung stellen.

Würde mich aber freuen, wenn hier jemand postet, der Erfahrung mit Risikoneutralen Strategien hat. Für mich ist wichtig, das mein Zeitaufwand in Relation zum Ertrag steht und der Ertrag muss in Relation zum Risiko stehen.

Ich denke es gibt Strategien, die dies gut unter einen Hut bekommen, auch wenn sie nicht Risikoneutral sind. Desweiteren möchte ich zu bedenken geben, das Delta-Neutrale Strategien sehr theoretisch sind.

Man könnte ja auch mit Aktien einfach Arbitragegeschäfte machen, die auch Risikoneutral sind, aber in der Praxis nur für Banken rentabel sind, wegen der Gebühren.

Man kann eventuell das Prinzip etwas aufweichen, so dass man nur mal pro Woche das Delta und den Hedge in Einklang bringt. Damit bekommt man zwar etwas Risiko rein.

Das dürft aber nicht sehr gross sein. Nach dem was ich bisher gesehen und berechnet habe, ändert sich das Delta langsamer als die Aktie.

Wenn die Option im Geld ist tut sich eh nix mehr, dann ist das Delta nahe 1 und man muss sowieso den ganzen Kontrakt hedgen und ist dann genau bei einem Covered Call.

Bei mir ist die Mindestgebühr für ein Trade 1 Dollar. Wenn ich also 1 mal die Woche anpasse, hab ich 4 Dollar Zusatzausgaben im Monat.

Im Vergleich zum eingenommenen Zeitwert eher unbedeutend. In einem ruhigen Markt also aktuell nicht! Hi Hjscheidt, würde mich freuen, wenn du die Strategie mal hier an einem echten Beispiel muss ja nicht gleich echtes Geld sein, kann ja erst mal Monopoly sein postest, damit man mal in der Praxis den Zeit- und Gebührenaufwand sieht.

Vielleicht kann man dann eher was dazu sagen. Hi supermausi and all, nur mal so am Rand erwähnt: Gestern stand der verkaufte Siemens call 1.

Unterm Strich ein Plus von 95,- Euro. Man sieht wo die Reise hingeht. Hallo Leute, Super Thread hier! Ich werde demnaechst auch einsteigen ins Stillhalter-Geschaeft.

Besonders der Anbieter interactivebrokers. Vorher habe ich schon mal Diskount-Zertifikate gekauft, aber die wurden mir dann zu langweilig, weil sie zu lange Laufzeiten hatten.

Die waren dann, nachdem die Aktie gestiegen ist und deutlich ueber dem cap lag, nur noch quasi festverzinsliche.

Mich wuerde mal die steuerliche Situation interessieren. Ich wohne und arbeite in den USA. Weiss jemand zufaellig wie ich hier versteuern muss?

Wie komme ich zu einer fairen Bewertung? Der Put Basis wurde mit 7,25 gehandelt. Was bedeutet in der Überschrift-Zeile Settle.

Willst Du noch etwas Gas geben? Aber vergiss bitte den Bremsfallschirm oder besser Rettungsschirm nicht. Ich habe ich Dir zuliebe vorhin abgefragt. Mich würde interessieren welche Gebühren ihr bezahlt.

Ich mache aber nur sehr wenig in Deutschland, fast alles in USA. Hallo Leute, Weiter oben hatte ich gefragt, wie die steuerliche Situation aussieht, wenn man in den USA arbeitet und versteuert.

Ich habe es inzwischen selbst herausgefunden. Ist ziemlich kompliziert, aber wenn Interesse besteht, kann ich das hier posten. Juli definierte das erste vatikanische.

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Dafür gibt es mehrere Optionen, die im Detail noch verhandelt werden müssen. Wenn ein Anleger hingegen eine Short-Position eingeht, so setzt er auf fallende Kurse.

Beispielweise wenn ein Anleger Aktien verkauft, die sich nicht in seinem Besitz befinden. Leerverkaufen von Aktien bezeichnet. Das Ziel der Transaktion ist es, die Aktien später zu einem geringeren Kurs zurückzukaufen und somit einen Gewinn zu erzielen.

Der Anleger profitiert dann davon, wenn die Optionsprämie zurückgeht oder sogar komplett wertlos verfällt, sofern der Basiswert am Verfallstag an der Börse niedriger notiert als der Ausübungspreis lautet.

Er spekuliert also darauf, dass die Option an Wert verliert. Im besten Fall, d. An den internationalen Finanzmärkten werden unterschiedliche Arten von Optionen gehandelt.

Auf den normalen Derivatemärkten sind die häufigsten anzutreffenden Optionsarten der amerikanische Stil und der europäische Stil. Zwischen den beiden Arten von Optionen gibt es einen wesentlichen Unterschied, der den Zeitpunkt der Ausübung regelt.

Bei Optionen des amerikanischen Stils ist es möglich, die Option zu jedem Zeitpunkt auszuüben, also auch bereits vor dem Verfallsdatum.

Der Name amerikanischer Stil oder europäischer Stil lässt vermuten, dass auf beiden Kontinenten jeweils die entsprechenden Optionsarten überwiegen.

Das ist jedoch nicht der Fall. Das bedeutet, die Optionen können zu jedem Zeitpunkt — auch vor Verfallsdatum — ausgeübt werden.

Sie können daher nicht vor Laufzeitende ausgeübt werden. Darüber hinaus gibt es bei europäischen Optionen ein weiteres wichtiges Merkmal: Die Abwicklung der fälligen Indexoptionen findet stets in Cash statt.

Das bedeutet, dem Anleger wird der innere Wert gutgeschrieben. Das sogenannte Black-Scholes Optionsmodell wurde ständig weiterentwickelt, so dass es mittlerweile in verschiedenen Varianten verwendet wird.

Mit dem Übergang vom Parketthandel zum elektronischen Handel kam auch die Automatisierung der Preisberechnung durch Computer. Während die Börsenhändler Options-Bewertungen vor einigen Jahrzehnten noch selbst berechneten, haben Computer diesen Part mittlerweile vollständig übernommen.

Dafür wurde Myron Scholes im Jahr mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet. Fischer Black war bereits verstorben und konnte den Preis deshalb nicht erhalten.

Die allerwenigsten Optionsanleger kennen die Black-Scholes-Formel auswendig und das ist auch gar nicht notwendig. Auch professionelle Marktteilnehmer wie Market Maker oder Fondsmanager lassen sich die Geld- und Briefkurse von Optionen auf Basis der Formel oder einer Variante davon per Computer automatisch berechnen.

Für die Mathematik-Begeisterten unter Ihnen haben wir die Formel für die Berechnung des theoretischen Optionspreises mit der folgenden Grafik dargestellt:.

Die beiden relevanten Begriffe, die sich auf die Abwicklung von Optionen beziehen, sind Exercise und Assignment Ausübung und Anweisung.

Ein Optionsanleger, der das Recht einer sich in seinem Depot befindlichen Call-Option ausübt, führt einen Exercise durch. Dazu bezahlt der Optionsanleger den Ausübungspreis an den Stillhalter, der im Gegenzug den Basiswert liefert.

5 thoughts on “Optionen Schreiben

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